用 chatgpt 學習使用 pinescript 撰寫交易策略 - Day 23

簡介

使用 Pinescript 實現基於隨機指標（KDJ）的交易策略

策略

隨機指標（KDJ）是一種技術指標，通常用於分析股市和外匯市場的超買和超賣情況，以及趨勢反轉信號。本文將介紹如何使用 Pine Script，這是TradingView的內置腳本語言，來實現一個基於KDJ指標的交易策略。

策略介紹

KDJ指標由三個不同的部分組成：K線，D線和J線。K線是主要線，反映了最近一段時間的價格變化趨勢。D線是K線的平滑線，用於識別長期趨勢。J線是K線和D線之差，可用於確定超買和超賣情況。

PineScript 實作

//@version=4
strategy("Market Structure Strategy", shorttitle="MSS", overlay=true)

// Define high and low points
var float highPoint = na
var float lowPoint = na

if high[1] < high and high[2] < high[1]
    highPoint := high[1]

if low[1] > low and low[2] > low[1]
    lowPoint := low[1]

// Determine trend direction
isUptrend = high > highPoint[1] and low > lowPoint[1]
isDowntrend = high < highPoint[1] and low < lowPoint[1]

// Plot high and low points
plotshape(isUptrend, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isDowntrend, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Define entry and exit conditions
longCondition = crossover(high, highPoint[1]) and isUptrend
shortCondition = crossunder(low, lowPoint[1]) and isDowntrend

// Entry and exit settings
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", when=shortCondition or crossover(high, highPoint[1]))
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", when=longCondition or crossunder(low, lowPoint[1]))

回測結果

執行結果分析

本金為 1000 USD

淨利：

整體淨利為 30.66 美元，佔投資的 3.07%。
第二筆交易的淨利為 104.43 美元，佔投資的 10.44%。
第三筆交易的淨利為 -73.77 美元，佔投資的 -7.38%。

毛利和毛損：

整體毛利為 404.00 美元，佔投資的 40.4%。
第二筆交易的毛利為 265.52 美元，佔投資的 26.55%。
第三筆交易的毛損為 212.25 美元，佔投資的 21.23%。

最大交易獲利和最大交易虧損：

最大交易獲利為 81.57 美元，佔整體淨利的 7.83%。
最大交易虧損為 86.71 美元，佔整體淨利的 8.29%。

購買和保留退貨：

購買和保留退貨總額為 1,186,747.98 美元，佔投資的 118,674.8%。這個數值似乎異常，可能需要仔細檢查。

夏普比率和 Sortino 比率：

夏普比率為 -0.487，這可能表示整體的淨利不足以補償投資的風險。
Sortino 比率為 -0.514，也反映了相似的風險情況。

盈利因子：

整體的盈利因子為 1.082。
第二筆交易的盈利因子為 1.648。
第三筆交易的盈利因子為 0.652。

持倉損益：

整體持倉損益為 0.17 美元，佔投資的 0.02%。

已付佣金：

已付佣金為 0.00 美元。

總持倉和交易次數：

總持倉為 1。
總共有 974 筆已平倉交易。

勝率：

整體的勝率為 33.47%。
第二筆交易的勝率為 38.6%。
第三筆交易的勝率為 28.34%。

總體而言，交易策略可能需要進一步優化，因為夏普比率和 Sortino 比率都顯示出較高的風險，而勝率也不高。在分析每筆交易時，第二筆交易表現最好，具有較高的盈利因子和良好的勝率。然而，第三筆交易表現不佳，其盈利因子較低，可能需要對策略進行進一步研究和改進。此外，需要仔細檢查購買和保留退貨的數據，因為其異常高的值可能導致其他指標受到影響。

策略指標

結論

KDJ指標是一個強大的技術指標，可以用於識別市場的超買和超賣情況，以及趨勢反轉信號。使用Pine Script，我們可以輕松地實現基於KDJ指標的交易策略。然而，請注意，任何交易策略都需要進一步的優化和風險管理，並不保證獲利。交易前應謹慎研究和測試您的策略。